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广发证券介绍量化私募基金运行报表更新要点
广发证券资产托管部称，中基协10月30日在AMBERS发布量化私募基金运行报表更新通知，新模板计划12月初上线，11月数据按新模板报送，期限保持月末后五个工作日。文章介绍，境外子公司及关联方信息独立设表，股票投资金额和日均成交金额按七档指数成分股列报，股指期货保证金按多空方向及四类指数拆分，跨境收益互换的保证金、名义本金及合约价值新增子项。申购总额纳入新发认购，赎回总额包含清算分配；文中还说明广发证券对相关场外衍生品字段的取数来源。此为托管机构对系统通知的解读，未将其替代协会原文。国泰海通证券也介绍了同一报表更新。
事实要点
- 广发证券称新版报表12月初上线，11月数据使用新模板。
- 文章介绍境外关联方独立表、股票分档及跨境收益互换字段。
涉及主体
量化私募基金管理人
涉及运营环节
- 监管报送与披露：原文具体说明相关业务范围、流程或变更。
文件信息
原文依据
以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。
同事件来源与解读
收录与修订
首次收录：2026/11/14 08:14。按原文日期归档。 暂无公开修订说明。