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SS&C介绍固定收益估值报价源的分层比较方法

SS&C在11月9日文章中介绍其固定收益估值供应商比较研究：以机构成交价与供应商报价的平均绝对差衡量贴近程度，同时衡量覆盖证券的比例。机构称研究比较了七家供应商、34类工具及约40万笔2025年第四季度机构交易，发现流动性较低和结构化品种的报价分歧更明显。文章主张按工具类别结合价格贴近度与覆盖率选用报价源；这些是服务商研究与方法陈述。

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发布机构: SS&C Technologies
原文发布日期: 2026/11/09 23:10（精确时间）
基金类别与法域: 跨法域／国际标准
运营主题: 估值与净值 · 行业与同业实践
文件类型与状态: 研究
整理更新: 2026/11/10 08:20 · 第 1 版

事实要点

SS&C称比较使用价格相对实际机构成交的平均绝对差和供应商覆盖率两项指标。
机构称其研究覆盖七家供应商、34类工具、约40万笔机构交易。
机构称流动性较低和结构化品种的不同供应商报价差异更明显。

涉及主体

使用固定收益估值报价源的资产管理及基金行政机构

涉及运营环节

估值与净值：固定收益估值报价供应商按成交贴近度与覆盖率分层比较的研究方法。

文件信息

文件名称: A Tiered Approach to Fixed Income Pricing Source Selection
发布日期: 2026/11/09 23:10

原文依据

以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。

Quantifying Price Suitability：observed institutional transaction prices 原文位置 ↗
Analyzing Pricing Vendors Across Asset Classes：seven leading providers and 34 instrument categories against approximately 400,000 institutional transactions 原文位置 ↗
Analyzing Pricing Vendors Across Asset Classes：less liquid and structured asset classes 原文位置 ↗

同事件来源与解读

SS&C Technologies · A Tiered Approach to Fixed Income Pricing Source Selection（主来源） · 2026/11/09 23:10 打开原文 ↗

暂无其他已发布来源或进展。

收录与修订

首次收录：2026/11/10 08:20。按原文日期归档。暂无公开修订说明。